在“特殊日曆”來臨時，我們可以適當地進行反向操作或減少操作。反向操作是說如果我們一直在做多或者做空，很可能特殊日曆來臨時會產生短期的變盤點，做多的應減倉或清倉，而做空的則應買入；減少操作是指一直處於震盪中的股市在特殊日曆來臨時會上躥下跳，太過神經質會讓自己反覆做錯，不如靜等看清了再下手。
有哪些特殊日曆需要我們注意呢？結合a股市場實際情況，我給大家指出一些典型的特殊日曆，讓大家在日後的股市大合唱操作中能找到指揮棒，讓自己的操作能靠點譜。
首先是週一和週五，週一是每個交易周的開始，週五是每個交易周的結束。這兩天何以成為特殊日曆呢？這還是與a股市場政策市意味濃的特徵分不開，所以大家都形成了一種情結，或者說週末情懷。雖然週末都雙休了，交易所也歇工了，但證監會、央行等管理部門似乎更敬業，往往愛在週末出政策。這就使得廣大投資者對週末產生了一種不確定性，這種不確定性又會使得大家形成一種預期，這種預期就會使得週五的股市容易走弱。大家應該都知道，a股市場最容易出現的就是“黑色星期五”，這就是源於市場對週末調控政策出臺的恐懼。
而如果週末沒有調控政策出來，週一市場就會因為擔憂消除而上漲，因而很多投資者發現了a股市場每一週最易出現的執行規律：週一到週三愛漲，特別是週一；週四、週五愛跌，特別是週五。“紅週一”和“黑週五”這兩個詞便逐漸流行起來，所以大家就形成了一套比較通用的應對方法：週三時先減了倉，等黑週五低吸，紅週一就別亂追漲了。
其次是月底、年底。月底、年底只不過是一個時間段的結束而已，何以成為特殊日曆？同樣，這還是要和a股市場的特殊性結合起來。a股市場經歷了原來散戶主導的粗獷時期後，慢慢轉變為以基金為代表的機構資金主導，而中國的基金好壞，又純粹以排名來論。所以基金的月度排行、季度排行和年度排行使得基金之間會相互競位，有些基金為了拼排名會在最後的時間裡衝刺做多自己的重倉股，從而促成股市的異動。
再有就是投資者喜歡跟蹤基金、機構對股票的操作路徑，透過觀察季報、半年報、年報來分析上市公司前十大股東的變化以及籌碼集中度的變化。這樣一來，很多大機構為了隱藏自己的行蹤或者製造假行蹤，會在最後一個交易日進行異常的操作，每一個報告期都會延時釋出，但截止日期則是最後一個交易日這個“特殊日曆”，因此在這些特殊日曆裡面大家要分外小心。
最後是交易日期。國內還沒有股指期貨時，股市只能單邊做多，也只有做多才能獲利，所以很多分析機構也只能被迫唱多。但大家還是會發現，在某個時點股市依然會在沒有利空的情況下出現暴跌，而且這些暴跌的日子又驚人的巧合，都是當時新加坡新華富時a50期指的交割日（這是新華富時指數有限公司編制的由a股市場市值最大的50家龍頭股構成的股票指數，在新加坡交易所上市交易，是國際投資機構唯一可以在海外直接投資以中國股票為標的的指數）。外圍資金在交割日做空這些標的個股獲利便會使股市下跌，這也被大家稱為“新華富時魔咒”（如圖3–12所示）。
可見，交割日成為“特殊日曆”的概率很高。a股市場在股指期貨登場後，國內的股指期貨也必然會更直接地影響到a股市場的走勢。特別是在a股股指很容易被以中國石油、中國銀行等幾隻指標股左右的情況下，資本大鱷們在交割日很可能會利用指標股操縱指數實現在股指期貨時代下的高槓杆交易收益，因而當前a股市場的滬深300股指期貨交易日也成為重要的“特殊日曆”。
對稱時點
大家對於a股市場都有一種感覺，那就是美好的日子總是太短暫，而痛苦的日子總是太漫長。這是因為我們每個人都只喜歡漲而害怕跌，虧錢的時候自然認為是漫長而無邊的。但實際上，綜觀股市過去的走勢，上漲的週期和下跌的週期基本上都是差不多的，只不過上漲的時候力度太猛，漲一段後又會跌較長一程，即便是在上漲過程中我們也總是覺得在跌，而即便是在下跌中有上漲我們也覺得稱不上是在上漲。但如果把眼光放長一點，你就會發現，其實上漲與下跌基本上是對稱的。
世間萬物即是如此，有漲就有跌，有上就有下，有白天就有黑夜。只不過是我們只喜歡其中的一面而忽視了另外的一面，如果能夠正視很多“對稱性”的規律，就能將過去的走勢作為未來的參考。我們看圖3–13，這是上證綜指的日k線圖，週期為1997年8月至2010年9月。從圖中可以看到，每一次上漲期和下跌期都用虛線箭頭標出來了。前期漲了幾年又跌了幾年，後來漲得很猛結果跌得也很猛，但寬度（即時間週期）基本上是對稱的；再往後看還是一樣，這種規律是顯而易見的，只不過我們通常選擇了視而不見。
大盤如此，個股也是一樣，大量例項不再贅述，希望讀者朋友可以舉一反三。
週期拐點
最後想給大家說一下影響股價變化的週期拐點，這一時間要素拐點並非股市自身的執行週期拐點，而是透過影響股價外在因素的拐點影響股價，形成時間變盤點。一是行業週期拐點，二是主力操作拐點。
先說行業週期拐點，影響股價的因素有很多，其中很重要的一個就是上市公司的經營情況給投資者的回報。大家明白了“價值最終決定價格”的道理，理清行業週期拐點產生股價變盤的邏輯就很簡單了，因為行業景氣形成拐點，未來業績從低谷回升或從頂峰滑落，股價自然會同步執行。
比如人民幣匯改的啟動使得人民幣開始升值，受益於人民幣升值的造紙行業迎來行業拐點，很多造紙企業後來相繼出現扭虧或業績大增現象，這必然會反映在股價上，抓住這些行業拐點就能順勢佈局。同樣，國際油價的上漲使得很多大量用油的產業受到衝擊，業績每況愈下，能認識到行業拐點的來臨就能規避掉很多風險，這需要我們學習更多的金融知識，提高自己的市場嗅覺。
再說主力操作拐點，剛剛是透過分析上市公司業績變化對股價的影響來分析週期拐點，現在我們則透過分析資金供給對股價的影響來發現股市的週期拐點。當前a股市場具有話語權的大都是基金、機構以及遊資等大資金，散戶只能跟隨。當大主力持續買入，股價自然會上漲，但大資金並非永不枯竭，一家規模為50億元的基金公司，如果一直做多，最後資金全部買完了，怎麼做多？
這個問題提出來後，我們就很容易理解主力資金變化帶來的週期拐點了。當主力資金持續買入，資金使用比例達到一定程度的時候就不能再繼續做多了，股市很可能會迎來階段性的拐點。反之，主力做空到一定程度，手中沒有股票做空了，也就不能做空了，接著它們就會反手做多，股市同樣會迎來拐點。
針對基金公司股票持有倉位，大家普遍找到了一個度來作為變盤週期點，即倉位達到88％的時候，股市往往會下跌。如同前面說過的“新華富時魔咒”，這裡同樣又被大家賦予了一個“魔咒”稱呼：88％魔咒。
分析人士認為，當基金倉位達到88％附近的時候，一方面意味著基金手頭上可用的資金已所剩無幾，沒有更多的資金繼續做多；另一方面也暗示基金普遍過於樂觀，重倉持有股票，此時往往會因為“樂極生悲”而引發市場的變盤。如上證綜指在6124點以及2009年7月29日、2009年11月24日、2010年11月12日三次大跌時，所對應的基金倉位分別是83.87％、86.01％、89.68％和88.95％。